Zakres obowiązków: Rozwój i wdrażanie modeli pomiaru ryzyka rynkowego (w tym VAR, IRRBB, płynność). Tworzenie i doskonalenie modeli ryzyka kredytowego i kontrahenta . Budowa modeli w obszarze kapitału ekonomicznego . Udział w projektach związanych z analizą ryzyka , modelowaniem i optymalizacją procesów. Wsparcie analityczne zadań codziennych (BAU) i ad-hoc . Praca przy projektach regulacyjnych , stress testach , planowaniu kapitałowym . Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi…
Szczegóły oferty
Firma
Citigroup
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Kategoria
Unknown
Data publikacji
03.07.2025
Aplikuj na to stanowisko
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do strony pracodawcy i złożyć aplikację na to stanowisko.